Kiíró: Dr. Mihálykó Csaba, Dr. Mihálykóné dr. Orbán Éva
Biztosítótársaságok működése során a pénzügyi folyamatok sztochasztikus modellekkel írhatók le. Ezek összetettségük miatt sokszor csak számítógépes szimulációval vizsgálhatók. A munka során cél a biztosítótársaság pénztartaléka mennyiségének, a csőd valószínűségének, várható idejének, a tönkremenési idő eloszlásának meghatározása. Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik jó matematikai készségekkel, valamint programozási tudással rendelkeznek.